FER 3D ist weltweit die erste dreidimensionale Kennzahl, einsetzbar für Fonds, Portfolios und Wertpapierbestände. Sie besteht aus:
- EDA (Ethisch Dynamischer Anteil) Standard/Individuell
- RKZ (Risikokennzahl) oder FRK (Fondsrisikokennzahl)
- OPM (Outperformancemessung) Standard/Individuell
Für die Berechnung des EDA kann der Anleger seine persönlichen Wertigkeitskriterien definieren oder im Rahmen der Standard-EDA-Berechnung Vergleiche objektiviert durchführen.
Die RKZ (Risikokennzahl) basiert auf einer auf Wertpapierarten ausgerichteten Klassifizierung/Bewertung:
- Geldmarkt und geldmarktnahes Risiko
- Anleihenrisiko
- Aktienrisiko
- Immobilienrisiko
- Alternative Investments und Derivate Risiko
Die FRK (Fondsrisikokennzahl) bezieht sich auf das berechenbare Risiko von Wertpapierbeständen aufgrund aktuell gehaltener Einzeltitel. Es erfolgt eine gewichtete Durchschnittswertberechnung, welche einer assetklassen- /bonitäts- /währungs- und börsennotizbezogene Matrix (Note: 1-5) der Einzeltitel zugrunde liegt. Dabei werden folgenden Klassen berücksichtigt:
- Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestände
- Darlehen und Kredite
- Forderungswertpapiere
- Aktien, aktienähnliche begebbare Wertpapiere, Corporate Bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere
- Immobilien
- Sonstige Vermögenswerte